골드만삭스 기소 '월가 쇼크', 증시 하락···달러 상승···금융시장 요동

배경은…
CDO 마케팅 참여한 '폴슨'
'가치 떨어질때 수익' 설계
회사측에선 알고도 '쉬쉬'

골드만삭스발 충격으로 뉴욕 증시를 비롯한 세계 증시가 일제히 하락한 반면 안전 자산에 대한 선호도가 높아지면서 달러 가치는 상승하는 등 주요 경제 지표가 요동을 치고 있다.

투자자들은 10억달러 손실…'폴슨'은 10억달러 이익 챙겨

■기소 배경 SEC에 따르면 골드만삭스는 세계 최대 헤지펀드인 폴슨 앤코(Paulson & Co.이하 폴슨)를 서브프라임모기지(비우량주택담보대출) 기반의 부채담보부증권(CDO) 설계 및 마케팅에 참여시켰다. 하지만 골드만삭스는 폴슨이 CDO상품(상품명 ABACUS)의 가치가 하락할 때 수익을 챙기는 쪽으로 투자했다는 사실을 알고도 이를 투자자들에게 의도적으로 알리지 않았다.

이로 인해 이러한 사실을 모른 채 골드만삭스의 CDO상품을 매입한 투자자들은 CDO상품 가치 폭락으로 10억 달러 이상의 손실을 입었다는 것이다. 이에 반해 폴슨은 2007년 초에 만들어져 판매되기 시작한 뒤 9개월만에 CDO 가치가 폭락하면서 10억 달러 이상의 이익을 챙긴 후 빠져나갔으며 폴슨은 CDO 상품 설계와 마케팅 등의 거래를 통해 골드만 삭스에 1500만 달러를 지불한 것으로 알려졌다.

SEC는 "CDO 상품은 첨단 금융상품으로 복잡한 구조를 갖고 있다"라며 "하지만 이번 사기 행각은 단순하고 낡은 수법"이라고 밝혔다. 이에 대해 골드만삭스는 "근거가 없다"라며 "어떠한 부정 행위도 하지 않았다. 회사의 명예를 위해 법정에서 기소 내용을 반박할 것"이라고 맞섰다.

■폴슨은 왜 빠졌나 SEC는 골드만삭스를 기소하는 동시에 골드만삭스 부사장 중 한명인 패브리스 투르도 기소했다. 하지만 CDO 폭락으로 엄청난 이익을 챙겼던 폴슨은 기소에서 제외됐다.

폴슨은 헤지펀드의 전설로 통하는 존 폴슨이 운영하는 회사로 지난 2008년 전국 주택가격 폭락을 정확히 예측하며 명성을 얻었다. 폴슨은 이런 명성을 발판으로 골드만삭스의 CDO 상품에 어떤 서브프라임 모기지 증권을 포함시킬 지에 관한 구성 및 설계에 깊이 관여한 것으로 알려졌다.

폴슨이 제안했던 서브프라임 모기지 증권들은 상품 출시 후 1년도 채 지나지 않아 99%가 등급이 강등됐다. 이 과정에서 일반 투자자들과 정반대로 하락에 배팅했던 폴슨은 막대한 수익을 올렸다. 지난 2007년 폴슨이 올린 수익은 150억 달러에 달하고 있다.

SEC측은 이번 기소에서 폴슨이 제외된 데 대해 "이 상품을 대표하는 것은 골드만삭스지 폴슨이 아니었다"며 "폴슨의 경우 투자 내용을 밝힐 의무가 없어 기소되지 않았다"고 설명했다.

■시장 반응 SEC의 골드만삭스 기소로 인해 월가는 충격에 휩싸였다. 이 여파로 뉴욕 증시는 6주 연속 랠리를 마감하고 큰 폭의 하락세를 기록했다.

16일 다우지수는 전일대비 125.91포인트(1.13%) 하락한 1만1018.66으로 장을 마감했다. 특히 골드만삭스 사태는 은행주에 가장 큰 타격을 입혔다. 기소 당사자인 골드만삭스는 12.79% 하락했으며 모건스탠리 뱅크오브아메리카(BoA) JP모건 씨티그룹 등이 4~5% 정도 하락했다. 이날 BoA는 월가 예상치를 3배나 넘는 순이익을 발표하고도 골드만삭스 여파로 5.49%나 밀려났다. 유럽 증시도 골드만삭스의 충격으로 큰 폭의 하락세를 기록하기도 했다.

이에 반해 국채와 달러화는 안전자선 선호 현상이 일어나며 가격이 상승하는 대조를 나타냈다. 국제 유가는 큰 폭으로 하락하며 배럴당 84달러대를 기록했다.

한편 SEC의 골드만삭스 기소는 연방 상원이 대형 금융회사들의 과도한 위험투자를 규제하고 파생상품 거래에 대한 감시.감독을 강화하는 내용의 금융규제법안을 본격적으로 심의하기로 한 가운데 이뤄져 의회의 법안 처리 과정에도 적잖은 영향을 줄 것으로 예상되고 있다.

곽재민 기자 [email protected]