'대형은행들 자본 확충 필요'…FRB '스트레스 테스트' 결과 설명

'취약성 드러나도 망하지 않게할 것'
한인은행들 '12% 손실률은 과도'

연방준비제도이사회(FRB)는 24일 스트레스 테스트 결과에 대한 개요를 설명하며 주요 대형은행들이 더 심각한 경기 침체 상황을 견디기 위해서는 감독당국 기준 이상의 자본을 확충할 필요가 있다고 밝혔다.

그러나 자본적정성 검사인 스트레스 테스트가 최악의 경제 상황을 대비해 완충 작용을 할 수 있는 추가 자본 확충이나 자본 구성의 변화 필요성을 점검하는 것이지 대상 은행들의 상환능력이나 생존력을 측정하기 위한 것은 아니라고 강조했다. 또 추가로 자본 확충이 필요한 은행들도 지급불능 상황으로 가지는 않을 것이라고 덧붙였다.

FRB는 이어 금융시스템의 근간이 되는 이들 은행들이 무너지게 내버려두지 않을 것이며 이들 은행이 스트레스 테스트의 결과 때문에 구제대상에서 제외되는 일은 없을 것이라고 밝혔다.

FRB의 이같은 입장 표명은 스트레스 테스트 결과 일부 은행의 취약성이 드러날 수 있다는 투자자들의 우려를 불식시키기 위한 것으로 해석된다.

이번 스트레스 테스트는 기본과 최악의 상황 등 2가지 시나리오로 진행됐다.

기본 시나리오는 실질 국내총생산(GDP)이 2009년 -2%까지 떨어지고 2010년엔 2.1%로 상승하며 실업률은 2009년과 2010년 각각 8.4%와 8.8%로 추정했다. 주택가격은 올해 14% 추가 하락을 전제했다. 또 최악의 시나리오는 GDP가 2009년 -3.3%와 2010년 +0.5%를 실업률은 각각 8.9%와 10.3% 2009년 주택가격은 22% 급락하는 것을 가정했다.

한편 한인 은행권도 스트레스 테스트 결과에 촉각을 곤두세우고 있는 가운데 전일 본보가 보도한 한인은행의 상업용부동산 대출 실태와 부실 추정치에 대해 민감하게 반응하는 모습이다.

특히 최악의 시나리오를 기준으로 상업용부동산 대출이 향후 2년동안 12%의 손실률을 보일 수 있다는 윌스트리트저널 보도를 토대로 14개 한인은행의 상업용부동산 대출 손실 추정치가 12억5000만달러에 달하자 대부분의 한인은행들이 너무 과도한 것이라는 반응이었다.

한 은행관계자는 "자체 스트레스 테스트 결과 대출 손실률이 3% 미만이었다며 최악의 상황을 가정한다고 해도 12%는 너무 과했다"고 주장했다.

이 관계자는 "만약 12%의 손실률이 나오려면 상업용부동산 가격이 지금보다 60~70% 폭락해야 가능한 수치"라며 "한인은행에 그대로 적용하기는 무리"라고 강조했다.

유용훈 경제전문기자